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admin 2019-03-25 233次浏览 0条评论

  第一财经记者获悉,近期不乏外资机构开始布局中国量化交易市场,并不排除在中国内地设立的WFOE(外商独资企业)发行量化私募产品,这与发达市场的超额收益下降不无关系。与此同时,众多国内量化私募机构也频频路演诚客快租,当“单边行情”不再的时候,机构表示看好今年中国的量化交易前景。2019家乱年1月31日,证监会宣布就扩大QFII(合格境外机构投资者)投资范围等征询意见,其中就包括可投私募基金,这无疑是一大利好。

  申毅投资创始人申毅对第一财经记者表示,QFsw161II投资范围的扩大利好国内的中资私募和洋私募,“中国股市波动较大,从风险收益比的角度而言,量化选股是大趋势。同时,中国的优势在于,数据足够多且质量普遍较高。”他称。

  对冲基金2018年遭打击

  2018年,全球资产普遍下挫,美股跌幅更是超出预期。去年2月,由于波动率(VIX)突然飙升,在过去几年靠做空VIX盈利的基金纷纷爆仓清盘,造成市场巨xppsdp震;10月,市场的剧烈回调下,美股回调近10%;到了12月,传统的“圣诞节反弹行情”爽约,标普500指数跌至19个月新低。连华尔街最为悲观的投行

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全球对冲基金受挫 转身布局中国量化交易...
admin 2019-03-09 182次浏览 0条评论

  “在2018年四季度的美股抛售潮中,系统化策略基金平仓,例如风险平价策略、趋势追踪策略、风险溢价策略等,去杠杆迅速发生,在多头受到挤压的同时,空头回补的趋势导致此前的空头也遭遇重创。”瑞银资管梨城毒妃亚太对冲基金解决方案投资总监奥列特(Adolfo Oli花村小浪医ete)近期在接受第一财经记者专访时表示,“当QE(量化宽松)进入QT(量化紧缩),波动率攀升是难以避免的,就过去20年来看,加息周期中对冲基金表现较好,我们目前尤其看好亚洲市场的机遇,尤其是中国。”

  申毅投资创始人申毅也对第一财经记者表示,QFII投资范围的扩大利好国内的中资私募和洋私募,“中国股市波动大,从风险收益比的角度而言,量化选股是大趋势。同时,中国的优势在于,数据足够多且可用,并不像多数新兴市场数据繁多但无序,中国的数据普遍质量较高,但市场行为又具备发展中市场的特征——无序波动、散户多,因此这对在中国从事量化交易的机构而言是一大机遇。”他称。

  对冲基金2018遭打击

  2018年,全球资产普遍下挫,美股跌幅更是超出预期。去年2月,由于波动率(VIX)突然飙升,在过去几年靠做空VIX盈利的基金纷纷爆仓清盘,造成市场巨震;10月,市场的剧烈回调下,美股回调近10%;到了12月,传统的“圣诞节反弹行情”爽约,标普500指数跌至19个月新低。连华尔街最为悲观的投行

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全球对冲基金2018受挫 开始布局中国量化交易...
admin 2019-03-09 138次浏览 0条评论